ملخص الدراسة:

يهدف البحث إلى عرض منهج تحليلي باستخدام متجه الارتباط الذاتي للبيانات اللوحية حالة تطبيقه على نموذج ملائم يوضح العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومتغيرات اقتصادية كلية (الأنفاق الاستهلاكي الكلي CONS، والأنفاق ألاستثماري FC، الصادرات EX، الاستيراد IM)، لدول (الكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية، وعمان، والإمارات)، حيث تم في هذا البحث دراسة استقرار المتغيرات باستخدام اختبارات جذور الوحدة للبيانات المدمجة (panel unit root). وتم اعتماد الطرق التقليدية بغض النظر عن الترابط بين وحدات المقاطع العرضية (الدول)، جذور الوحدة المشتركة بموجب اختبار (LLC)، كما تم استخدام الاختبارات التي تدرس الترابط بين الوحدات المختلفة (cross-section dependency)، جذور الوحدة لكل دولة بموجب اختبار (IPS)، وقد توصلت هذه الاختبارات إلى عدم استقرارية كل من (GDP ,CONS ,FC ,EX & IM)، وبصيغة اللوغاريتم عند المستوى ولكنها استقرت عند الفرق الأول، ومن ثم تم اختبار التكامل المشترك باعتماد الأسلوب المعتمد على البواقي، وقد توصلت النتائج إلى وجود تناظر تكاملي بين متغيرات الحسابات القومية؛ وهذا يدلل على النمو المستقر لهذه الدول، وبالتالي تم تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام (PVAR) بموجب طريقة (FMOLS) المربعات الصغرى المطورة بالكامل والتي اقترحها (Pedroni). كما تم تقدير النموذج باعتماد التحليل الساكن وذلك بعد إجراء اختبار (Hausman test) لاختبار اثر الارتباط العشوائي ولتحديد فيما إذا كان النموذج الملائم هو نموذج الأثر العشوائي (Random Effects) أو نموذج الأثر الثابت (Fixed Effects). وأخيراً تم دراسة مرونات الأجلين القصير والطويل.