ملخص الدراسة:

استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH(p,q في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية واستخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفطم .م علي عبد الزهرة حسنجامعة البصرة كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الإحصاء[email protected] المستخلص: أصبحت نماذج ARCHو GARCHأدوات مهمة في تحليل بيانات السلاسل الزمنية،لاسيما في التطبيقات المالية. وهذه النماذج مفيدة بشكل خاص عندما يكون هدف الدراسة التحليل والتنبؤ بالتقلبات ( (volatility . ويهدف البحث إلى بناء أنموذج ملائم يفسر سلوك السلسلة اليومية لأسعار النفط العالمية باستعمال نماذج GARCH لأنها تأخذ بنظر الاعتبار الأرباح (Returns) خلال فترات التداول وكذلك التقلبات التي تعد مقياسا للمخاطرة (Risk)حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأنموذج الملائم لهذه السلسلة هوGARCH(1,1) .